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Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30 - Florian Jacob - cover

LIBRO INGLESE

Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30

Name: Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30
Price: 50.33 EUR
Availability: InStock
Author: Florian Jacob
ISBN: 3658093889

di Florian Jacob (Autore)

Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015

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Descrizione

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

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Dettagli

Autore:

Florian Jacob

Editore:

Springer Fachmedien Wiesbaden

Collana:

BestMasters

Anno:

2015

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

70 p.

Testo in English

Dimensioni:

210 x 148 mm

Peso:

1208 gr.

EAN:

9783658093884

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